Abstrak 
Perbandingan Penaksiran Parameter Pembeda (D) Arfima Nonstasioner Gph Dengan Modifikasi Gph (Geweke And Porter- Hudak)
Ferdian Agustiana
Unpad
Indonesia
Unpad
arfima nonstasioner gph, modifikasi gph, parameter pembeda (d)
Pada tesis ini akan di bandingkan dua Metode, yaitu GPH (Geweke and Porter-Hudak) dan MGPH (Modification of GPH) dalam penaksiran parameter pembeda d model ARFIMA. Berdasarkan hasil simulasi, akurasi penaksiran parameter pembeda d metode GPH lebih baik untuk model ARFIMA(1,d,0) dan ARFIMA(0,d,1) dibandingkan dengan metode MGPH, lain halnya untuk model ARFIMA(1,d,1). Secara keseluruhan, metode MGPH mempunyai standar deviasi penaksiran parameter pembeda d model ARFIMA yang lebih baik dibandingkan dengan metode GPH.
In this thesis, I compare two methodes they are GPH and MGPH in differencing parameters of an ARFIMA model. Based on the simulation result, GPH parameter estimation method has a better accuracy for the ARFIMA(1,d,0) and ARFIMA(0,d,1) model compared to MGPH method, except for ARFIMA(1,d,1) model. Generally, MGPH method has a better standard deviation value for the parameter estimation of ARFIMA model compared to GPH method.
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi http://cisral.unpad.ac.id