Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Taksiran Parameter Model Var(1) Menggunakan Metode Yule-Walker Dan Metode Kuadrat Terkecil

Tesis ini membahas tentang masalah time series, khususnya bagaimana menurunkan rumus penaksir parameter model autoregresi orde-1 yang dinotasikan dengan AR(1), dan model vektor autoregresi orde-1 dengan notasi VAR(1), menggunakan metode Yule- Walker dan metode kuadrat terkecil. Pembahasan masalah ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua metode tersebut dalam menaksir parameter model AR(1) dengan menggunakan software komputer S-plus. Tesis dimulai dari sajian hasil penelitian tentang bagaimana menurunkan metode Yule-Walker untuk mendapatkan rumus penaksir parameter model AR(p) dan model VAR(p), yaitu dengan mengambil bentuk umum kedua model tersebut dan kemudian menurunkannya menjadi persamaan matriks kovarian yang elemen-elemennya berupa fungsi auto-kovarian dan fungsi cross-kovarian. Berangkat dari hal yang sama, dalam menurunkan metode kuadrat terkecil juga diperoleh persamaan matriks, hanya saja elemen-elemennya berupa vektor-vektor observasi. Untuk lebih memperkuat hasil kajian teoritis, tesis ini juga memuat hasil implementasi kedua metode di atas dalam menaksir parameter model pada masalah produktivitas teh di dua perkebunan. Baik dari kajian teoritis maupun dari implementasi, hasilnya menunjukkan bahwa apabila mempunyai dasar asumsi yang sama dalam mengambil ratarata, maka nilai penaksir parameter oleh kedua metode tersebut tidaklah berbeda secara signifikan.

This thesis discusses the problem of time series, particularly how to derive parameters estimator formula for autoregressive order-1 model is denoted by AR (1), and vector autoregressive order-1 model with the notation VAR (1), using the Yule-Walker method and the least square method. Discussion on this issue was motivated by a very significant difference between the two methods in estimating the parameters of the AR (1) modelusing S-plus computer software. This thesis starts from the presented of research results on how to derive the Yule- Walker method to get the formula of the parameter estimated AR(p) model and the VAR (p) model by taking the general form of both models, and then derive into the equation of the covariance matrix of the elements are auto-covariance functions and cross-covariance function. Departing from the same case, the least square method in reducing matrix equation is also obtained, but the elements of this matrix are the observation vectors. To further strengthen the results of theoretical studies, this thesis also includes the results of the implementation of the two methods above in estimating the model parameters on the problem of productivity of tea in two plantations. Both from theoretical studies and from implementation, the results show that if has the same basic assumption in taking the mean, then the value of parameter estimator by both methods was not significantly different.

Untuk Keterangan Lebih Lanjut Silahkan Menghubungi : http://cisral.unpad.ac.id