Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pemodelan Arfima Nonstasioner Melalui Metode Modifikasi Gph ( Geweke And Porter- Hudak)

Pada makalah ini akan di bandingkan dua metode pemodelan ARFIMA melalui Metode GPH (Geweke and Porter-Hudak) dan Metode MGPH (Modification of GPH). Kedua metode diatas mempunyai bentuk periodogram yang sama sebagai variabel tak bebas dari regresi spektral hanya berbeda pada variabel bebasnya. Berdasarkan hasil simulasi, akurasi penaksiran parameter Metode GPH mempunyai akurasi yang lebih baik untuk Model ARFIMA(1,d,0) dibandingkan dengan Metode MGPH, sedangkan untuk Model ARFIMA(0,d,1) Metode MGPH lebih baik dibandingkan dengan Metode GPH. Secara keseluruhan, Metode MGPH mempunyai standar deviasi penaksiran parameter Model ARFIMA yang lebih baik dibandingkan dengan Metode GPH.