Arsip ARFIMA

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Fluctuation of the stock price movement often follows the time ...

Modified Value-at-risk Di Bawah CAPM Dengan Pendekatan Model ARMAX-GARCH (Modified Value-at-risk Under CAPM By ARMAX-GARCH Model Approach)

Dalam paper ini dibahas pengukuran risiko investasi berdasarkan Modified Value-at-Risk ...

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-VaR di ...

Mean-MVaR Portfolio Optimization Under CAPM With Lagged, Non Constant Volatility and the Long Memory Effect

In this paper, we discus the methods of portfolio optimization ...

MvaR Normal Vs MvaR Student By Non-constant Volatility And The Long Memory Effect

Objective of the paper is to investigate the comparison between ...

Optimisasi Portofolio Mean-MVaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory (Mean-MVaR Portfolio Optimization Under Multi Index Model by Non Constant Volatility and the Long Memory Effect)

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-MVaR di ...

Pemodelan Arfima Nonstasioner Melalui Metode Modifikasi Gph ( Geweke And Porter- Hudak)

Pada makalah ini akan di bandingkan dua metode pemodelan ARFIMA ...

Pemodelan Arfima Nonstasioner Melalui Metode Modifikasi Gph(Geweke And Porter Hudak)

Model ARFIMA adalah Model Data deret Waktu yang dapat memodelkan ...

Pemodelan Arfima Nonstasioner Melalui Metode Modifikasi Gph ( Geweke And Porter- Hudak)

Pada makalah ini akan di bandingkan dua metode pemodelan ARFIMA ...

Comparison Of Differencing Parameter Estimation From Nonstationer Arfima Model By Gph Method With Cosine Tapering

Comparing accuracy of GPH estimation methods with cosine tapering of ...

Comparison Of Differencing Parameter Estimation From Nonstationer Arfima Model By Gph Method With Cosine Tapering

This paper compares the accuracy of estimation of differencing parameter ...

Perbandingan Model Pada Data Deret Waktu Pemakaian Listrik Jangka Pendek Yang Mengandung Pola Musiman Ganda

Bagaimana membandingkan tank etepa ramalan Model ARFIMA dengan Model ARIMA ...

Perbandingan Model Pada Data Deret Waktu Pemakaian Listrik Jangka Pendek Yang Mengandung Pola Musiman Ganda

Pada makalah ini akan di bandingkan dua model dari data ...

Perbandingan Metode Peramalan Pada Model Arfima

Pada makalah ini akan di bandingkan dua metode peramalan dari ...

Perbandingan Akurasi Penaksiran Parameter Pembeda Pada Model Arfima Melalui Metode Regresi Spektral

Penaksiran parameter pembeda (d) model ARFIMA(p,d,q) melalui metode regresi spektral ...

Comparison Of The Differencing Parameter Estimation From Arfima Model By Spectral Regression Methods

Comparing accuracy of spectral regression estimation methods of ethreen cing ...

Comparison Of Differencing Parameter Estimation From Arfima Model By Spectral Regression Methods

Spectral regression method is one of the popular methods for ...