Abstrak 
Optimasi Bobot Portofolio dan Estimasi VaR (Portfolio Weighted Optimization and VaR Estimation)
Sukono, Subanar, Dedi Rosadi
Universitas Padjadjaran, Dipublikasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 28 November 2008.
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Dipublikasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 28 November 2008.
Indeks tunggal, Lagrangean Multiplier, portfolio investment, portofolio investasi, Single index, Value at Risk
Penilaian harga saham, pemilihan kombinasi optimum, dan pengukuran risiko suatu portofolio investasi merupakan salah satu persoalan penting bagi investor. Dalam paper ini model indeks tunggal digunakan untuk penilaian harga saham, dan formulasi model optimasi dikembangkan dengan menggunakan teknik Lagrangean Multiplier untuk menentukan proporsi asset yang akan diinvestasikan. Sedangkan tingkat risiko yang dihadapi diestimasi menggunakan Value at Risk. Model-model ini digunakan untuk menganalisis data harga saham bank Lippo dan bank Bumi Putera.
Stock price valuation, combination optimum selection, and risk measurement of the portfolio investment are the importance problems for investor. In this paper, the single index model used for stock price valuation, and the formulation of optimization model developed by using Lagrangean Multiplier for determine the proportion of asset that will be invested. While the risk level that faced will be estimated by using Value at Risk. This models are using to anilizing the stock price data of Lippo Bank and Bumi Putera Bank.