Arsip Value at Risk

Model Optimasi Portofolio Di Bawah Risiko Downside

Dalam investasi yang berisiko, terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil ...

Model Value at Risk Contribution Portofolio Investasi

Manajemen risiko finansial bertujuan untuk menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan ...

Perhitungan VaR Data Harga Saham Dengan Volatilitas Model GARCH Dan Efek Long Memory

Data harga saham seringkali memiliki struktur korelasi dalam deret jangka ...

Perhitungan VaR Data Harga Saham Dengan Volatilitas Model GARCH-M

Dalam investasi saham, pengukuran resiko merupakan hal yang sangat penting. ...

Value-at-risk Perubahan Kurs IDR Terhadap Mata Uang Asing Menggunakan Pendekatan Ekonometrik Time Series

Risiko perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dapat ...

Optimasi Bobot Portofolio dan Estimasi VaR (Portfolio Weighted Optimization and VaR Estimation)

Penilaian harga saham, pemilihan kombinasi optimum, dan pengukuran risiko suatu ...

Estimasi VaR Dengan Pendekatan Extreme Value (Estimation of VaR by Extreme Value Approach)

Setiap bentuk investasi memiliki risiko yang besar kecilnya tergantung pada ...

Volatilitas Model FIGARCH Untuk Perhitungan Value At Risk

Paper ini membahas metode perhitungan Value at Risk menggunakan asumsi ...

Global Optimization on Mean-VaR Portfolio Investment Under Asset Liability by Using Genetic Algorithm

Management and liabilities to be very important for any bank ...

Value-at-risk Di Bawah CAPM Transformasi Koyck Dengan Volatilitas Tak Konstan

Paper ini akan membahas perumusan Value-at-Risk (VaR) di bawah Capital ...

Portfolio Of Credit Risk By Factor Models

Factor models are the models that can replicate realistic correlated ...

Estimasi Value At Risk Dinamis Menggunakan Metode Block Maxima Estimation Value at Risk Dynamic Using the Block Maxima

Penelitian ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk (VaR) ...

Estimasi Value At Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula

Melakukan investasi saham dengan membentuk suatu portofolio yang memaksimalkan return ...

Perhitungan Expected Shortfall Investasi Saham dengan Volatilitas Model GARCH Calculating Expected Shortfall of Stock Investment with GARCH Model Volatility

Pengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting dalam analisis keuangan ...

Model Optimasi Portofolio Di Bawah Risiko Downside

Dalam investasi yang berisiko, terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil ...

Model Value At Risk Contribution Portofolio Investasi

Manajemen risiko finansial bertujuan untuk menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan ...