Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pemodelan Arfima Nonstasioner Melalui Metode Modifikasi Gph(Geweke And Porter Hudak)

Model ARFIMA adalah Model Data deret Waktu yang dapat memodelkan ketergantungan jangka panjang (Long Memory) dari suatu data deret waktu, Model ARFIMA sama dengan model ARIMA dengan nilai koefisien pembeda bernilai pecahan, Ciri dari suatu data yang mempunyai koefisien pembeda bilangan real mempunyai bentuk PACF yang turu secara lambat untuk lag yang semakin meningkat.