Arsip GARCH

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Fluctuation of the stock price movement often follows the time ...

Prediksi Return Beberapa Saham Syariah Menggunakan Model ARMAX-GARCH

Dalam paper ini dibahas tentang prediksi return beberapa saham syariah ...

Value-at-risk Perubahan Kurs IDR Terhadap Mata Uang Asing Menggunakan Pendekatan Ekonometrik Time Series

Risiko perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dapat ...

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-VaR di ...

Mean-MVaR Portfolio Optimization Under CAPM With Lagged, Non Constant Volatility and the Long Memory Effect

In this paper, we discus the methods of portfolio optimization ...

MvaR Normal Vs MvaR Student By Non-constant Volatility And The Long Memory Effect

Objective of the paper is to investigate the comparison between ...

Optimisasi Portofolio Mean-MVaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory (Mean-MVaR Portfolio Optimization Under Multi Index Model by Non Constant Volatility and the Long Memory Effect)

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-MVaR di ...

Estimasi Value At Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula

Melakukan investasi saham dengan membentuk suatu portofolio yang memaksimalkan return ...

Analisis Pengaruh Krisis Keuangan Amerika Terhadap Volatilitas Indeks Saham Sektoral Di Bursa Efek Indonesia (Bei)

Contagion Effect adalah peristiwa menularnya suatu krisis keuangan dari satu ...

Penentuan Harga OPsi Barrier Menggunakan Metode Trinomial Kamrad-Ritchken dengan Volatilitas Model GARCH

Tesis ini menyajikan sebuah kajian mengenai penentuan harga opsi barrier. ...