Arsip Kuhn-Tucker

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Fluctuation of the stock price movement often follows the time ...

Reward To Value-at-risk Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Portofolio Investasi

Dalam paper ini dibahas masalah pengukuran kinerja portofolio berdasarkan ukuran ...

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-VaR di ...