Arsip log return

Perhitungan VaR Data Harga Saham Dengan Volatilitas Model GARCH Dan Efek Long Memory

Data harga saham seringkali memiliki struktur korelasi dalam deret jangka ...

Perhitungan VaR Data Harga Saham Dengan Volatilitas Model GARCH-M

Dalam investasi saham, pengukuran resiko merupakan hal yang sangat penting. ...