Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Arsip Model indeks

Optimisasi Portofolio Mean-VaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-VaR di ...

Optimisasi Portofolio Mean-MVaR Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan Dan Efek Long Memory (Mean-MVaR Portfolio Optimization Under Multi Index Model by Non Constant Volatility and the Long Memory Effect)

Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-MVaR di ...