Abstrak 
Prediksi Harga Minyak Mentah Indonesia Menggunakan Model ARIMA-GARCH
Sukono, Emah Suryamah, Fujika Novinta S.
Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2013 Universitas Negeri Semarang, 26 Oktober 2013
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2013 Universitas Negeri Semarang, 26 Oktober 2013
harga minyak mentah indonesia, model ARIMA, model GARCH, prediksi
Minyak mentah adalah salah satu komoditas energi yang sangat penting bagi berbagai sektor. Perubahan harga minyak mentah akan berdampak pada sektor-sektor yang berkaitan dengan minyak, dan bahkan pada indeks harga saham. Oleh karena itu, prediksi harga minyak mentah perlu dilakukan untuk menghindari harga mendatang dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini meningkat drastis. Dalam paper ini prediksi harga minyak mentah dilakukan dengan menggunakan model-model Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Data yang digunakan untuk peramalan adalah data harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) periode Januari 2005 sampai November 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang dianaisis mengikuti model ARIMA(1,2,1)-GARCH(0,3), dan prediksi harga minyak mentah untuk bulan Desember 2012 adalah U.S. $105,5528 per barel. Hasil prediksi harga minyak mentah tersebut, diharapkan dapat dijadikan informasi penting bagi semua sektor yang berkaitan dengan minyak mentah.