Arsip model GARCH

Prediksi Harga Minyak Mentah Indonesia Menggunakan Model ARIMA-GARCH

Minyak mentah adalah salah satu komoditas energi yang sangat penting ...

Estimasi Parameter Beta-adjusted Dalam CAPM Dengan Volatilitas Tak Konstan

Persamaan standar Capital Asset Pricing Model (CAPM) menyatakan bahwa keseimbangan ...

Perhitungan VaR Data Harga Saham Dengan Volatilitas Model GARCH Dan Efek Long Memory

Data harga saham seringkali memiliki struktur korelasi dalam deret jangka ...

Value At Risk Pada Varianasi Minimum Dengan Volatilitas Tak Konstan

Paper ini membahas metode perhitungan Value at Risk pada variansi ...

Volatilitas Model GARCH Saham Syariah Yang Berhubungan Kausalitas Dengan Indeks Pasar

Maksud dalam paper ini adalah mengkaji volatilitas saham syariah yang ...

Conditional Value-at-risk Di Bawah Model Aset Liabilitas Dengan Volatilitas Tak Konstan

Dalam paper ini dianalisis pengukuran risiko menggunakan CVaR bilamana return ...

Value-at-risk Di Bawah CAPM Transformasi Koyck Dengan Volatilitas Tak Konstan

Paper ini akan membahas perumusan Value-at-Risk (VaR) di bawah Capital ...

Volatilitas Model Garch Saham Syariah Yang Berhubungan Kausalitas Dengan Indeks Pasar

Maksud dalam paper ini adalah mengkaji volatilitas saham syariah yang ...

Conditional Value-at-risk Di Bawah Model Aset Liabilitas Dengan Volatilitas Tak Konstan

Dalam paper ini dianalisis pengukuran risiko menggunakan CVaR bilamana return ...

Perhitungan Expected Shortfall Investasi Saham dengan Volatilitas Model GARCH Calculating Expected Shortfall of Stock Investment with GARCH Model Volatility

Pengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting dalam analisis keuangan ...