Abstrak 
Volatilitas Model FIGARCH Untuk Perhitungan Value At Risk
Volatilitas Model FIGARCH Untuk Perhitungan Value At Risk
Sukono, Subanar, Dedi Rosadi
Universitas Padjadjaran, Prosiding seminar nasional matematika, Jember 28 Pebruari 2009
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Prosiding seminar nasional matematika, Jember 28 Pebruari 2009
Kuantil distribusi normal, Model ARMA, model FIGARCH., Value at Risk
Sukono, Subanar, Dedi Rosadi
Universitas Padjadjaran, Prosiding seminar nasional matematika, Jember 28 Pebruari 2009
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Universitas Padjadjaran, Prosiding seminar nasional matematika, Jember 28 Pebruari 2009
Kuantil distribusi normal, Model ARMA, model FIGARCH., Value at Risk
Paper ini membahas metode perhitungan Value at Risk menggunakan asumsi volatilitas tak konstan. Tingkat return diestimasi menggunakan model autoregressive (AR), di mana variansi diestimasi menggunakan model fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (FIGARCH). Selanjutnya, metode ini digunakan untuk menganalisis data harga saham harian dari pasar modal Indonesia.
Download: .Full Papers