Arsip Model ARMA

Perhitungan VaR Data Harga Saham Dengan Volatilitas Model GARCH-M

Dalam investasi saham, pengukuran resiko merupakan hal yang sangat penting. ...

Volatilitas Model FIGARCH Untuk Perhitungan Value At Risk

Paper ini membahas metode perhitungan Value at Risk menggunakan asumsi ...

Conditional Value-at-risk Di Bawah Model Aset Liabilitas Dengan Volatilitas Tak Konstan

Dalam paper ini dianalisis pengukuran risiko menggunakan CVaR bilamana return ...

Value-at-risk Di Bawah CAPM Transformasi Koyck Dengan Volatilitas Tak Konstan

Paper ini akan membahas perumusan Value-at-Risk (VaR) di bawah Capital ...

Conditional Value-at-risk Di Bawah Model Aset Liabilitas Dengan Volatilitas Tak Konstan

Dalam paper ini dianalisis pengukuran risiko menggunakan CVaR bilamana return ...