Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Perbandingan Akurasi Penaksiran Parameter Pembeda Pada Model Arfima Melalui Metode Regresi Spektral

Penaksiran parameter pembeda (d) model ARFIMA(p,d,q) melalui metode regresi spektral pertama kali diusulkan oleh Geweke dan Porter-Hudak (1983). Fungsi densitas spektral dari model ARFIMA(p,d,q) dibentuk menjadi persamaan regresi linier dan menaksir parameter d melalui metode OLS (Ordinary Least Square). Metode ini banyak menarik perhatian para peneliti karena mampu mengatasi kesulitan dalam menurunkan fungsi autokovarian dari model ARFIMA(p,d,q) yang merupakan fungsi hipergeometrik. Kemudian penaksiran melalui metode regresi dapat dilakukan secara simultan dengan mendapatkan taksiran d tanpa mengetahui parameter p dan q. Metode ini kemudian dimodifikasi oleh Reisen (1994) dengan variabel tidak bebasnya menjadi bentuk periodogram yang diperhalus melalui penggunaan window Parzen, kemudian Robinson (1995) menambahkan Trimming l pada variabel tidak bebasnya. Hurvich dan Ray (1995) dan Velasco (1999a) menambahkan taper Cosine-Bell pada periodogram, kemudian Velasco (1999b) mengganti variabel bebas menjadi j yaitu indeks frekuensi dari periodogram. Pad