Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran

Abstrak

Perbandingan Metode Peramalan Pada Model Arfima

Pada makalah ini akan di bandingkan dua metode peramalan dari Model ARFIMA. Metode pertama menggunakan metode peramalan ARIMA, dimana sebelumnya data dilakukan pembedaan (differencing) dengan nilai pembeda yang telah ditentukan. Metode kedua menggunakan metode peramalan ARFIMA langsung. Model ARFIMA yang dikaji adalah Model ARFIMA(1,d,0), Model ARFIMA(0,d,1) dan Model ARFIMA(1,d,1). Perbedaan dari kedua metode ini ditentukan berdasarkan nilai dari MSE (Mean Square Error).

This paper compares two forecasting methods from ARFIMA model. The first method uses ARIMA forecasting method, time series data are firstly differenced by the value of differencing parameter. The second method uses ARFIMA forecasting method directly. This paper uses three ARFIMA models i.e ARFIMA(1,d,0), ARFIMA(0,d,1) and ARFIMA(1,d,1) models. The difference from these two methods is detremined based on the value of MSE (Mean Square Error).